PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и BBP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

-0.27

BBP:

0.03

Коэф-т Сортино

IBBQ:

-0.32

BBP:

0.07

Коэф-т Омега

IBBQ:

0.96

BBP:

1.01

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

-0.25

BBP:

-0.07

Коэф-т Мартина

IBBQ:

-0.82

BBP:

-0.19

Индекс Язвы

IBBQ:

9.12%

BBP:

9.81%

Дневная вол-ть

IBBQ:

22.44%

BBP:

25.37%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.37%

BBP:

-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью -7.10%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-6.00%

3 года

3.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBP

С начала года

-7.10%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-14.23%

1 год

0.85%

3 года

13.00%

5 лет

3.94%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Сравнение комиссий IBBQ и BBP

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BBP

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BBP

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BBP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BBP

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...