PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и BBP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

-0.47

BBP:

-0.11

Коэф-т Сортино

IBBQ:

-0.52

BBP:

-0.01

Коэф-т Омега

IBBQ:

0.93

BBP:

1.00

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

-0.35

BBP:

-0.13

Коэф-т Мартина

IBBQ:

-1.22

BBP:

-0.37

Индекс Язвы

IBBQ:

8.41%

BBP:

8.98%

Дневная вол-ть

IBBQ:

21.59%

BBP:

24.81%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

IBBQ:

-26.69%

BBP:

-21.03%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью -10.33%.


IBBQ

С начала года

-9.36%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-9.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBP

С начала года

-10.33%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-21.03%

1 год

-2.49%

5 лет

2.51%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и BBP

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BBP

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.24%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BBP

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BBP

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеют волатильность 10.52% и 10.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...