PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с BBP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology while BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 4.77%/yr vs 11.34%/yr for BBP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 16.04%.

IBBQ

1 день
0.93%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.00%
1 год
48.86%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

BBP

1 день
1.20%
1 месяц
7.69%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.38%
1 год
59.95%
3 года*
20.40%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и BBP

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		8.67%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		16.04%33.15%3.32%17.88%0.85%-11.61%

Correlation

The correlation between IBBQ and BBP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between IBBQ and BBP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и BBP

Секторы
IBBQ
BBP

Здравоохранение

99.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
99.9%
BBP
100.0%

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
BBP

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

BBP

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

BBP

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

BBP

-

Энергетика

IBBQ

-

BBP

-

Промышленность

IBBQ

-

BBP

-

Недвижимость

IBBQ

-

BBP

-

Технологии

IBBQ

-

BBP

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BISIBBQ с IEZ
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXHBBP с TXG

Доходность на риск

IBBQ vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.52

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.42

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

6.49

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

20.18

-1.43

IBBQ vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BBP

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-44.32%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.28%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-26.09%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-37.89%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-11.98%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.98%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BBP

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.46%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

18.88%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

23.96%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

26.37%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

27.39%

-5.52%

Сравнение комиссий IBBQ и BBP

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BBP

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.83%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and BBP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.82%) compared to BBP (6.46%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs BBP's -44.32%.

On 5-year performance, BBP leads with 11.34% vs 4.77% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 11.34% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BBP.

IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.79% for BBP.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор