PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPH с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPH и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.94% против 14.11% соответственно.


XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XPH и GLD

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XPH vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPHGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

9.90

-3.35

XPH vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPHGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.25

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между XPH и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и GLD

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPH и GLD

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XPHGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-45.56%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-19.21%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-21.03%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-22.00%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.71%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-16.17%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.25%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 9.05%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPHGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.48%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

24.34%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

27.81%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.75%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

15.88%

+6.34%