Сравнение XPH с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Gold Shares (GLD).
XPH и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.94% против 14.11% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и GLD
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XPH vs. GLD — Ранг доходности на риск
XPH
GLD
Сравнение XPH c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.89 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.31 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.70 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 9.90 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.25 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XPH и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и GLD
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и GLD
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -45.56% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -19.21% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -21.03% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -22.00% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.71% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -16.17% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.25% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 9.05%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.48% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 24.34% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 27.81% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.75% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 15.88% | +6.34% |