Сравнение XPH с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XPH и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.27% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и FPHAX
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
XPH vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
XPH
FPHAX
Сравнение XPH c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.50 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.03 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XPH и FPHAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и FPHAX
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и FPHAX
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -38.26% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.00% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -28.82% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -28.82% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.10% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -9.21% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.30% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и FPHAX
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 6.89% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 14.30% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 23.52% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.74% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.81% | +4.41% |