PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с FPHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, XPH returned 3.44%/yr vs 11.40%/yr for FPHAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XPH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности XPH и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 3.44% против 11.40% соответственно.

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%

FPHAX

1 день
0.22%
1 месяц
4.33%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.84%
1 год
40.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		6.98%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Correlation

The correlation between XPH and FPHAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.81

The correlation between XPH and FPHAX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Доходность на риск

XPH vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.99

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.80

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.88

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.11

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XPH и FPHAX

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-38.26%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.33%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-28.82%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-28.82%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-28.82%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-2.57%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-9.18%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.96%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и FPHAX

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.34%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

14.11%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.14%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

18.03%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

17.86%

+4.24%

Сравнение комиссий XPH и FPHAX

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и FPHAX

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FPHAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.20%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and FPHAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.03%) compared to FPHAX (5.34%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs FPHAX's -38.26%.

FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор