PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSMEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
450.64%
669.10%
FPHAX
FSMEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.49

FSMEX:

-0.31

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.54

FSMEX:

-0.29

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.93

FSMEX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.34

FSMEX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.78

FSMEX:

-0.91

Индекс Язвы

FPHAX:

12.85%

FSMEX:

7.17%

Дневная вол-ть

FPHAX:

20.53%

FSMEX:

20.84%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

FSMEX:

-43.45%

Текущая просадка

FPHAX:

-22.04%

FSMEX:

-33.77%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 1.50% против 4.52% соответственно.


FPHAX

С начала года

-3.86%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-9.35%

5 лет

2.08%

10 лет

1.50%

FSMEX

С начала года

-4.86%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-7.47%

5 лет

0.34%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPHAX и FSMEX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMEX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и FSMEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.49
FSMEX: -0.31
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.54
FSMEX: -0.29
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.93
FSMEX: 0.96
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.34
FSMEX: -0.17
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPHAX: -0.78
FSMEX: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
-0.31
FPHAX
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSMEX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.38%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSMEX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.04%
-33.77%
FPHAX
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 11.90%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.90%
12.57%
FPHAX
FSMEX