PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSMEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.52

FSMEX:

-0.36

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.64

FSMEX:

-0.36

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.92

FSMEX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.43

FSMEX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.93

FSMEX:

-0.96

Индекс Язвы

FPHAX:

13.31%

FSMEX:

7.73%

Дневная вол-ть

FPHAX:

21.91%

FSMEX:

20.84%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

FSMEX:

-43.45%

Текущая просадка

FPHAX:

-21.26%

FSMEX:

-32.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции FSMEX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.51% соответственно.


FPHAX

С начала года

-2.91%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-4.11%

1 год

-12.60%

3 года

7.90%

5 лет

7.70%

10 лет

5.99%

FSMEX

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

-10.22%

1 год

-7.38%

3 года

0.67%

5 лет

0.09%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Сравнение комиссий FPHAX и FSMEX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и FSMEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSMEX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FSMEX в 10.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
4.71%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
10.51%9.58%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%15.54%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSMEX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSMEX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...