PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с PHPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и PHPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.15%
75.70%
FPHAX
PHPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.45

PHPIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.50

PHPIX:

0.06

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.94

PHPIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.30

PHPIX:

-0.08

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.73

PHPIX:

-0.27

Индекс Язвы

FPHAX:

12.39%

PHPIX:

11.42%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

PHPIX:

30.03%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

PHPIX:

-77.37%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.32%

PHPIX:

-30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 0.37% соответственно.


FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-9.23%

5 лет

7.49%

10 лет

6.24%

PHPIX

С начала года

-11.71%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-19.92%

1 год

-2.21%

5 лет

1.25%

10 лет

0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPHAX и PHPIX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.


График комиссии PHPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHPIX: 1.78%
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и PHPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PHPIX
Ранг риск-скорректированной доходности PHPIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.45
PHPIX: -0.10
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.50
PHPIX: 0.06
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.94
PHPIX: 1.01
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.30
PHPIX: -0.08
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPHAX: -0.73
PHPIX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.10
FPHAX
PHPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и PHPIX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PHPIX в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.06%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
1.20%1.06%0.48%0.00%3.95%0.38%0.00%4.17%4.44%0.00%0.08%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и PHPIX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PHPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.32%
-30.20%
FPHAX
PHPIX

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и PHPIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 10.78%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
19.51%
FPHAX
PHPIX