Сравнение FPHAX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 5.86% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и PHPIX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
FPHAX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
FPHAX
PHPIX
Сравнение FPHAX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.51 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.28 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и PHPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и PHPIX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PHPIX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и PHPIX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -77.37% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -19.35% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -39.21% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -45.46% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -11.35% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -31.88% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 8.43% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и PHPIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 13.96% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 24.01% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 36.12% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.68% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 27.62% | -9.81% |