PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPHAX с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с BIBL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или BIBL.

Корреляция

Корреляция между FPHAX и BIBL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.97%
92.35%
FPHAX
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.45

BIBL:

0.15

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.50

BIBL:

0.36

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.94

BIBL:

1.05

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.30

BIBL:

0.15

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.73

BIBL:

0.58

Индекс Язвы

FPHAX:

12.39%

BIBL:

5.44%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

BIBL:

21.13%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.32%

BIBL:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -3.36%.

FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-9.23%

5 лет

1.57%

10 лет

1.46%

BIBL

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-6.29%

1 год

1.99%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPHAX и BIBL

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
BIBL
Inspire 100 ETF
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.45
BIBL: 0.15
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.50
BIBL: 0.36
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.94
BIBL: 1.05
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.30
BIBL: 0.15
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPHAX: -0.73
BIBL: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.15
FPHAX
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и BIBL

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью BIBL в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		1.06%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.06%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и BIBL

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.32%
-11.17%
FPHAX
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и BIBL

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 10.78%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
14.46%
FPHAX
BIBL