PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPHAX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPHAX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%1.56%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с IVV

Сравнение комиссий FPHAX и BIBL

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

FPHAX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPHAX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPHAXBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.78

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.84

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.69

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPHAX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPHAXBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между FPHAX и BIBL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и BIBL

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности BIBL в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и BIBL

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

FPHAXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-36.12%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.93%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-30.85%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.96%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.17%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.95%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и BIBL

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.89% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPHAXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

12.28%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

20.39%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.44%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.15%

-3.34%