Сравнение FPHAX с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.21% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и PPH
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
FPHAX vs. PPH — Ранг доходности на риск
FPHAX
PPH
Сравнение FPHAX c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.81 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.66 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и PPH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и PPH
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PPH в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и PPH
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -51.45% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.02% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -20.26% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -29.70% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.56% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -17.38% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.88% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и PPH
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.24% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 12.00% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 19.72% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.87% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.95% | +0.86% |