PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPHAX с PPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с PPH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или PPH.

Корреляция

Корреляция между FPHAX и PPH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.84

PPH:

-0.17

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.90

PPH:

-0.10

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.89

PPH:

0.99

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.55

PPH:

-0.14

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-1.18

PPH:

-0.31

Индекс Язвы

FPHAX:

13.63%

PPH:

7.98%

Дневная вол-ть

FPHAX:

21.64%

PPH:

16.33%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

PPH:

-46.49%

Текущая просадка

FPHAX:

-26.34%

PPH:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 0.73% против 3.62% соответственно.

FPHAX

С начала года

-9.16%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-17.42%

5 лет

0.75%

10 лет

0.73%

PPH

С начала года

0.37%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

0.48%

1 год

-2.79%

5 лет

9.28%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPHAX и PPH

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и PPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и PPH

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности PPH в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		4.86%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.97%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и PPH

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и PPH

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...