Сравнение FPHAX с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или PPH.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и PPH
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.86% соответственно.
FPHAX
9.19%
-13.34%
-9.56%
14.14%
3.85%
2.91%
PPH
7.97%
-8.51%
-3.31%
14.01%
9.30%
4.86%
Основные характеристики
| FPHAX | PPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.57 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 10.81% |
| Макс. просадка | -37.34% | -46.49% |
| Текущая просадка | -18.52% | -12.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и PPH
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между FPHAX и PPH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPHAX c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и PPH
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PPH в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.78% | 0.63% | 1.33% | 1.17% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.33% | 1.07% | 5.59% | 5.81% | 11.12% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.85% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и PPH
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и PPH
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.