PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с VHCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и VHCIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.36%
578.72%
FPHAX
VHCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.45

VHCIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.50

VHCIX:

0.01

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.94

VHCIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.30

VHCIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.73

VHCIX:

-0.16

Индекс Язвы

FPHAX:

12.39%

VHCIX:

5.95%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

VHCIX:

14.63%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

VHCIX:

-39.12%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.32%

VHCIX:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: 1.42% против 7.91% соответственно.


FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-8.34%

5 лет

1.79%

10 лет

1.42%

VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-7.04%

1 год

0.05%

5 лет

7.34%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPHAX и VHCIX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.


График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и VHCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.45
VHCIX: -0.07
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.50
VHCIX: 0.01
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.94
VHCIX: 1.00
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.30
VHCIX: -0.06
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPHAX: -0.73
VHCIX: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VHCIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.07
FPHAX
VHCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и VHCIX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VHCIX в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.06%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и VHCIX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и VHCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.32%
-11.69%
FPHAX
VHCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и VHCIX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
9.45%
FPHAX
VHCIX