Сравнение FPHAX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.27% против 22.84% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и FSPTX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
FPHAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FPHAX
FSPTX
Сравнение FPHAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.94 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.43 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.36 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и FSPTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и FSPTX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и FSPTX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -84.37% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -15.49% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -42.16% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -42.16% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -9.41% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -27.13% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.51% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.46% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 17.22% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 29.39% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.27% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 25.85% | -8.04% |