PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPHAX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с FSPTX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или FSPTX.

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSPTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.75

FSPTX:

0.37

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.85

FSPTX:

0.82

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.89

FSPTX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.52

FSPTX:

0.49

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-1.11

FSPTX:

1.45

Индекс Язвы

FPHAX:

13.72%

FSPTX:

9.81%

Дневная вол-ть

FPHAX:

21.63%

FSPTX:

32.96%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FPHAX:

-25.18%

FSPTX:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 0.87% против 19.41% соответственно.

FPHAX

С начала года

-7.74%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-15.79%

5 лет

0.89%

10 лет

0.87%

FSPTX

С начала года

-4.37%

1 месяц

23.93%

6 месяцев

-1.06%

1 год

12.45%

5 лет

19.29%

10 лет

19.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPHAX и FSPTX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSPTX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSPTX в 4.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		1.45%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		4.92%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSPTX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSPTX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...