PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSPTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.15%
1,269.04%
FPHAX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.45

FSPTX:

0.20

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.50

FSPTX:

0.51

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.94

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.30

FSPTX:

0.23

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.73

FSPTX:

0.74

Индекс Язвы

FPHAX:

12.39%

FSPTX:

9.02%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

FSPTX:

32.71%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.32%

FSPTX:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 6.24% против 18.20% соответственно.


FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-9.23%

5 лет

7.49%

10 лет

6.24%

FSPTX

С начала года

-16.08%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-13.30%

1 год

3.87%

5 лет

18.70%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPHAX и FSPTX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.45
FSPTX: 0.20
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.50
FSPTX: 0.51
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.94
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.30
FSPTX: 0.23
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPHAX: -0.73
FSPTX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.20
FPHAX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSPTX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FSPTX в 5.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.06%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.61%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSPTX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.32%
-19.79%
FPHAX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 10.78%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
20.81%
FPHAX
FSPTX