PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и VGHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
442.73%
114.24%
FPHAX
VGHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.45

VGHAX:

-0.83

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.50

VGHAX:

-0.99

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.94

VGHAX:

0.86

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.30

VGHAX:

-0.45

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.73

VGHAX:

-1.01

Индекс Язвы

FPHAX:

12.39%

VGHAX:

13.84%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

VGHAX:

16.89%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.32%

VGHAX:

-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 1.46% против -1.64% соответственно.


FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-9.23%

5 лет

1.57%

10 лет

1.46%

VGHAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-19.56%

1 год

-14.26%

5 лет

-2.20%

10 лет

-1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPHAX и VGHAX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.


График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.45
VGHAX: -0.83
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.50
VGHAX: -0.99
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.94
VGHAX: 0.86
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.30
VGHAX: -0.45
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPHAX: -0.73
VGHAX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.83
FPHAX
VGHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и VGHAX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VGHAX в 1.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.06%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.04%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и VGHAX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.32%
-26.48%
FPHAX
VGHAX

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и VGHAX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
9.00%
FPHAX
VGHAX