PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 3.44%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности XPH и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 3.44% против 9.14% соответственно.

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between XPH and FHLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between XPH and FHLC shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPH и FHLC

Секторы
XPH
FHLC

Здравоохранение

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
FHLC
99.6%

Сырьевые материалы

XPH

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

FHLC

-

Энергетика

XPH

-

FHLC

-

Финансовые услуги

XPH

-

FHLC
0.1%

Промышленность

XPH

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

XPH

-

FHLC

-

Технологии

XPH

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

XPH

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

XPH vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.01

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.58

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.40

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

3.52

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XPH и FHLC

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-28.76%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.38%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-16.87%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-17.73%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-28.76%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.96%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-5.19%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.11%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и FHLC

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.05%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

10.11%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

14.33%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

14.97%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

16.81%

+5.29%

Сравнение комиссий XPH и FHLC

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и FHLC

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and FHLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.03%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.14% vs 3.44% for XPH. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.14% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.66% for XPH.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.08% for FHLC.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор