PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с YBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

XPAY и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и YBTC

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.81%16.78%3.17%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-19.49%-4.23%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -19.49%.

XPAY

1 день
0.16%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-2.05%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-1.33%
1 месяц
0.86%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-19.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий XPAY и YBTC

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.48

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.44

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.37

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-0.83

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.48

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.41

Корреляция

Корреляция между XPAY и YBTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и YBTC

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что меньше доходности YBTC в 87.98%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.88%21.21%3.40%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		87.98%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и YBTC

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-47.09%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-47.09%

+37.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-41.20%

+35.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.15%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

21.14%

-18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.24%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.17%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

34.11%

-24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

40.03%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

41.54%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

41.54%

-24.32%