Сравнение XPAY с YBTC
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs -36.84% for YBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 16.71% |
Correlation
The correlation between XPAY and YBTC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between XPAY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
XPAY
YBTC
Сравнение XPAY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.78 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.43 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.94 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.13 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и YBTC
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -47.09% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -47.09% | +37.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -45.60% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -12.94% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 25.85% | -23.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 8.73% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 31.30% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 39.25% | -27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 40.82% | -24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 40.82% | -24.14% |
Сравнение комиссий XPAY и YBTC
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и YBTC
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and YBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs -36.84% for YBTC. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 20.28% for XPAY.
XPAY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.95% for YBTC.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор