Сравнение XPAY с YBTC
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 18.82% vs -42.17% for YBTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
XPAY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 9.25% | 16.78% | 1.60% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -4.23% | 14.92% |
Correlation
The correlation between XPAY and YBTC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
XPAY
YBTC
Сравнение XPAY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPAY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.87 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -1.40 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPAY и YBTC
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -48.84% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -48.84% | +39.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -43.65% | +41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -14.45% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 30.15% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 3.46%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 9.30% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 32.46% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 40.13% | -27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 40.68% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 40.68% | -24.06% |
Сравнение комиссий XPAY и YBTC
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и YBTC
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 21.17% | 21.21% | 3.40% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and YBTC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to XPAY (3.46%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, XPAY leads with 18.82% vs -42.17% for YBTC. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 18.82% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.15%, compared with 21.17% for XPAY.
XPAY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.95% for YBTC.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор