PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

XPAY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и XOMO

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий XPAY и XOMO

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.47

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

3.35

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между XPAY и XOMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и XOMO

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и XOMO

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-18.90%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.24%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.12%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-7.05%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.69%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и XOMO

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.57%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

13.81%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

22.02%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.46%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.46%

-1.21%