Сравнение XPAY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
XPAY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и USOY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
XPAY vs. USOY — Ранг доходности на риск
XPAY
USOY
Сравнение XPAY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.16 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.78 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.23 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и USOY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и USOY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -17.46% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.70% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -0.97% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.55% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 8.34% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и USOY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.05% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 18.34% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 25.35% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.35% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.35% | -5.10% |