Сравнение XPAY с USO
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. XPAY is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам XPAY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 3.38% |
Correlation
The correlation between XPAY and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between XPAY and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. USO — Ранг доходности на риск
XPAY
USO
Сравнение XPAY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.79 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 9.00 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.18 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и USO
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -98.19% | +79.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -20.39% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -85.45% | +85.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -75.30% | +72.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 10.84% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и USO
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 14.97% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 38.35% | -29.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 44.32% | -32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 36.09% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 39.00% | -22.32% |
Сравнение комиссий XPAY и USO
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и USO
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 27.57% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 0.00% for USO.
XPAY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and USCF. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.86% for USO.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор