PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

XPAY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и TCAL

2026 (YTD)2025
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%20.58%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий XPAY и TCAL

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

XPAY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.09

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.05

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.15

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

-0.52

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.09

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.06

+0.69

Корреляция

Корреляция между XPAY и TCAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и TCAL

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и TCAL

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-7.24%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.24%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.27%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.61%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.16%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и TCAL

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.39%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.60%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.67%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

11.66%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

11.66%

+5.59%