PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

XPAY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и QRMI

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий XPAY и QRMI

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.36

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.55

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.55

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

1.59

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между XPAY и QRMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и QRMI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и QRMI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-20.95%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-5.04%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-3.54%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.25%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.74%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и QRMI

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.02%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

4.93%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

7.77%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

8.46%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

8.46%

+8.79%