Сравнение XPAY с PLTW
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 2.39% for PLTW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.24%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 12.01% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.24% | 59.45% |
Correlation
The correlation between XPAY and PLTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between XPAY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
XPAY
PLTW
Сравнение XPAY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.05 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 0.09 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.04 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и PLTW
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -46.29% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -46.29% | +36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -39.67% | +39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -19.63% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 25.32% | -23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 20.24% | -17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 46.20% | -37.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 61.72% | -49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 72.73% | -56.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 72.73% | -56.05% |
Сравнение комиссий XPAY и PLTW
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и PLTW
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности PLTW в 121.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.36% | 72.40% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and PLTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.24%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 2.39% for PLTW. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 20.28% for XPAY.
Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.99% for PLTW.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор