PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPAY с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с PLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 20.70% vs -20.56% for PLTW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.

XPAY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.36%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и PLTW

2026 (YTD)2025
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		10.36%12.38%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%

Correlation

The correlation between XPAY and PLTW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов XPAY и PLTW

Секторы
XPAY
PLTW

Технологии

39.0%
20.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XPAY
39.0%
PLTW
20.0%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
PLTW

-

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
PLTW

-

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
PLTW

-

Здравоохранение

XPAY
8.3%
PLTW

-

Промышленность

XPAY
7.8%
PLTW

-

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
PLTW

-

Энергетика

XPAY
3.1%
PLTW

-

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
PLTW

-

Недвижимость

XPAY
1.8%
PLTW

-

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

XPAY vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.33

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.09

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.36

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

-0.69

+10.36

XPAY vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и PLTW

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-57.27%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-57.27%

+47.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-44.12%

+43.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-24.49%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

29.84%

-27.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 3.34%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

18.73%

-15.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

48.03%

-38.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

61.70%

-49.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

73.81%

-57.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

73.81%

-57.20%

Сравнение комиссий XPAY и PLTW

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и PLTW

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что меньше доходности PLTW в 126.22%

ПозицияTTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.96%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and PLTW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to XPAY (3.34%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, XPAY leads with 20.70% vs -20.56% for PLTW. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 20.70% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 20.96% for XPAY.

Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.99% for PLTW.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор