PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

XPAY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и MRNY

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.81%16.78%3.17%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-19.65%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

XPAY

1 день
0.16%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-2.05%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий XPAY и MRNY

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.68

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.56

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.51

+1.15

Корреляция

Корреляция между XPAY и MRNY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и MRNY

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM202520242023
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.88%21.21%3.40%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и MRNY

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-82.15%

+63.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-31.53%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-67.59%

+61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-51.56%

+48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

15.79%

-13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и MRNY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.24%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

12.41%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

39.37%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

51.86%

-33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

51.36%

-34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

51.36%

-34.14%