Сравнение XPAY с IVVW
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XPAY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 20.33% for IVVW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 4.17% |
Correlation
The correlation between XPAY and IVVW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between XPAY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XPAY
IVVW
Сравнение XPAY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.51 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 19.38 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и IVVW
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -16.79% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -5.81% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.75% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.05% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и IVVW
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.14% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.07% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 7.40% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.65% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.65% | +4.03% |
Сравнение комиссий XPAY и IVVW
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и IVVW
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and IVVW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPAY has higher volatility (2.70%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор