Сравнение XPAY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
XPAY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.81% | 16.78% | 3.17% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 11.71% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
XPAY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и IVVW
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
XPAY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XPAY
IVVW
Сравнение XPAY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.45 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и IVVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и IVVW
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.88% | 21.21% | 3.40% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и IVVW
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -16.79% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -7.71% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.71% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.87% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.89% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и IVVW
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.47% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 6.63% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 15.56% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 13.09% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 13.09% | +4.13% |