PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

XPAY и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и GPIQ

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий XPAY и GPIQ

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

XPAY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.80

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.04

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

9.31

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.31

-0.67

Корреляция

Корреляция между XPAY и GPIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и GPIQ

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и GPIQ

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-21.06%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.08%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.62%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.38%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и GPIQ

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.15%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

11.22%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

20.45%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.74%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.74%

-0.49%