Сравнение XPAY с AMZW
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for AMZW.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у AMZW с доходностью 9.45%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 14.79% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
Correlation
The correlation between XPAY and AMZW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. AMZW — Ранг доходности на риск
XPAY
AMZW
Сравнение XPAY c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и AMZW
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -26.79% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -9.87% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -8.90% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и AMZW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 36.95% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 36.95% | -20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 36.95% | -20.27% |
Сравнение комиссий XPAY и AMZW
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMZW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и AMZW
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности AMZW в 42.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and AMZW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 20.28% for XPAY.
Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.99% for AMZW.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор