Сравнение NU с STNE
NU (Nu Holdings Ltd.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NU returned 18.12%/yr vs -1.13%/yr for STNE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NU и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -11.44%.
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NU и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
STNE StoneCo Ltd. | -11.44% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -4.20% |
Correlation
The correlation between NU and STNE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between NU and STNE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NU:
$61.18B
STNE:
$2.74B
NU:
$0.65
STNE:
R$12.96
NU:
19.20
STNE:
4.33
NU:
0.29
STNE:
0.06
NU:
3.48
STNE:
1.29
NU:
4.86
STNE:
1.18
NU:
$17.54B
STNE:
R$11.69B
NU:
$7.67B
STNE:
R$8.11B
NU:
$4.14B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. STNE — Ранг доходности на риск
NU
STNE
Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.42 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.82 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и STNE
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -92.31% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -40.22% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -57.64% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -86.08% | +52.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -61.31% | +31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 20.83% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и STNE
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 11.48% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 38.92% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 50.28% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 64.96% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 67.29% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и STNE
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.38%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NU and STNE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (12.77%) compared to STNE (11.48%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs STNE's -92.31%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор