Сравнение NU с STNE
NU (Nu Holdings Ltd.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NU returned 22.64%/yr vs 0.08%/yr for STNE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NU и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -8.58%.
NU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- -14.92%
- С начала года
- -13.50%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.57%
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $990.37M | $1.41B | $1.01B | |
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
Сравнение доходности по годам NU и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -13.50% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -4.20% |
Correlation
The correlation between NU and STNE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between NU and STNE shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$70.13B
STNE:
$2.72B
NU:
$0.65
STNE:
R$13.08
NU:
22.32
STNE:
4.38
NU:
0.34
STNE:
0.06
NU:
4.05
STNE:
1.30
NU:
5.65
STNE:
1.20
NU:
$17.54B
STNE:
R$11.69B
NU:
$7.67B
STNE:
R$8.11B
NU:
$4.14B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. STNE — Ранг доходности на риск
NU
STNE
Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и STNE
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -92.31% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -40.22% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -57.64% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -85.63% | +62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -61.68% | +31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 22.69% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и STNE
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 36.92% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 48.79% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.87% | 64.85% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.87% | 66.88% | -9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и STNE
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NU and STNE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.28%) compared to STNE (8.82%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs STNE's -92.31%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор