Сравнение NU с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NU с STNE

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или STNE.

Корреляция

Корреляция между NU и STNE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NU и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

-0.41

STNE:

-0.75

Коэф-т Сортино

NU:

-0.29

STNE:

-0.97

Коэф-т Омега

NU:

0.96

STNE:

0.89

Коэф-т Кальмара

NU:

-0.49

STNE:

-0.38

Коэф-т Мартина

NU:

-1.12

STNE:

-0.97

Индекс Язвы

NU:

17.24%

STNE:

36.34%

Дневная вол-ть

NU:

46.96%

STNE:

47.20%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

NU:

-39.58%

STNE:

-88.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$46.14B

STNE:

$2.90B

EPS

NU:

$0.40

STNE:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$8.78B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$4.07B

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$2.28B

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 32.75%.

С начала года

-7.34%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

-27.44%

1 год

-18.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STNE

С начала года

32.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-37.21%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NU: -0.41

STNE: -0.75

Коэффициент Сортино

NU: -0.29

STNE: -0.97

Коэффициент Омега

NU: 0.96

STNE: 0.89

Коэффициент Кальмара

NU: -0.49

STNE: -0.59

Коэффициент Мартина

NU: -1.12

STNE: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и STNE

Ни NU, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NU и STNE

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности NU и STNE

Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 18.66%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NU с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NU и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и STNE

NU

STNE

Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и STNE

Просадки

Сравнение просадок NU и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности NU и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество