Сравнение NU с STNE
NU (Nu Holdings Ltd.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NU returned 18.64%/yr vs -0.28%/yr for STNE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NU и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -30.47%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -12.92%.
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NU и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.92% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -4.04% |
Correlation
The correlation between NU and STNE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between NU and STNE shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$57.16B
STNE:
$2.70B
NU:
$0.65
STNE:
$12.96
NU:
17.94
STNE:
0.82
NU:
0.28
STNE:
0.01
NU:
3.25
STNE:
0.24
NU:
4.54
STNE:
0.22
NU:
$17.54B
STNE:
$11.69B
NU:
$7.67B
STNE:
$8.11B
NU:
$4.14B
STNE:
$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. STNE — Ранг доходности на риск
NU
STNE
Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NU | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.23 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.47 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.16 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NU и STNE
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -92.31% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.95% | -40.22% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -57.64% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -86.31% | +48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -61.10% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 19.35% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и STNE
Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 13.46%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 15.62% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 40.65% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 51.25% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 64.89% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 67.48% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и STNE
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NU and STNE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (15.62%) compared to NU (13.46%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs STNE's -92.31%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор