PortfoliosLab logo
Сравнение NU с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NU и ALLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NU и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
-23.48%
NU
ALLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.21

ALLY:

-0.39

Коэф-т Сортино

NU:

0.60

ALLY:

-0.29

Коэф-т Омега

NU:

1.08

ALLY:

0.96

Коэф-т Кальмара

NU:

0.25

ALLY:

-0.37

Коэф-т Мартина

NU:

0.53

ALLY:

-0.92

Индекс Язвы

NU:

18.67%

ALLY:

15.85%

Дневная вол-ть

NU:

48.67%

ALLY:

37.41%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

ALLY:

-66.24%

Текущая просадка

NU:

-24.42%

ALLY:

-33.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$56.62B

ALLY:

$10.19B

EPS

NU:

$0.40

ALLY:

$0.56

Коэффициент P/E

NU:

30.03

ALLY:

58.79

Коэффициент P/S

NU:

10.27

ALLY:

1.53

Коэффициент P/B

NU:

7.57

ALLY:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.77B

ALLY:

$6.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.43B

ALLY:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

ALLY:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -7.89%.


NU

С начала года

15.93%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-19.61%

1 год

8.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

20.62%

10 лет

6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и ALLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NU: 0.21
ALLY: -0.39
Коэффициент Сортино NU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NU: 0.60
ALLY: -0.29
Коэффициент Омега NU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NU: 1.08
ALLY: 0.96
Коэффициент Кальмара NU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NU: 0.25
ALLY: -0.40
Коэффициент Мартина NU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NU: 0.53
ALLY: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.39
NU
ALLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и ALLY

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.


TTM202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NU и ALLY

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и ALLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-29.93%
NU
ALLY

Волатильность

Сравнение волатильности NU и ALLY

Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 17.67%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
19.08%
NU
ALLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию