PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с ARLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или ARLP.

Корреляция

Корреляция между XP и ARLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XP и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.29

ARLP:

0.87

Коэф-т Сортино

XP:

-0.19

ARLP:

1.30

Коэф-т Омега

XP:

0.97

ARLP:

1.18

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.20

ARLP:

1.67

Коэф-т Мартина

XP:

-0.54

ARLP:

4.03

Индекс Язвы

XP:

28.15%

ARLP:

5.89%

Дневная вол-ть

XP:

44.20%

ARLP:

26.49%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

XP:

-61.20%

ARLP:

-10.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$9.47B

ARLP:

$3.21B

EPS

XP:

$1.43

ARLP:

$2.13

Коэффициент P/E

XP:

12.50

ARLP:

11.72

Коэффициент P/S

XP:

0.58

ARLP:

1.37

Коэффициент P/B

XP:

2.42

ARLP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$12.11B

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$5.62B

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.69B

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 50.80%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 0.01%.

XP

С начала года

50.80%

1 месяц

38.31%

6 месяцев

10.01%

1 год

-12.98%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

0.01%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

2.38%

1 год

24.94%

5 лет

62.75%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и ARLP

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ARLP в 11.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XP
XP Inc.		3.64%5.49%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		11.21%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок XP и ARLP

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XP и ARLP

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.91B
540.47M
(XP) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XP и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XP Inc. и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
100.0%
(XP) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
XP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.43M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

XP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06B при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

XP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.