Сравнение XP с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или ARLP.
Доходность
Сравнение доходности XP и ARLP
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 42.57%.
XP
-36.21%
-8.37%
-23.26%
-26.35%
N/A
N/A
ARLP
42.57%
9.51%
24.18%
39.54%
28.40%
4.16%
Фундаментальные показатели
| XP | ARLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.01B | $3.28B |
| EPS | $1.35 | $3.52 |
| Цена/прибыль | 12.46 | 7.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.39B | $2.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.26B | $576.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.96B | $767.36M |
Основные характеристики
| XP | ARLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | -0.78 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | 6.46 |
| Индекс Язвы | 24.14% | 5.55% |
| Дневная вол-ть | 39.04% | 24.87% |
| Макс. просадка | -79.19% | -90.52% |
| Текущая просадка | -65.64% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XP и ARLP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XP c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и ARLP
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ARLP в 10.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 4.39% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.45% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок XP и ARLP
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ARLP
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности