PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XP с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XP и ARLP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XP и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.63%
289.56%
XP
ARLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-1.34

ARLP:

1.98

Коэф-т Сортино

XP:

-2.04

ARLP:

2.51

Коэф-т Омега

XP:

0.73

ARLP:

1.35

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.70

ARLP:

2.54

Коэф-т Мартина

XP:

-1.87

ARLP:

9.18

Индекс Язвы

XP:

28.31%

ARLP:

5.18%

Дневная вол-ть

XP:

39.69%

ARLP:

24.06%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

XP:

-74.84%

ARLP:

-10.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$6.98B

ARLP:

$3.33B

EPS

XP:

$1.29

ARLP:

$3.52

Цена/прибыль

XP:

10.07

ARLP:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$14.40B

ARLP:

$2.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$6.44B

ARLP:

$576.84M

EBITDA (12 мес.)

XP:

$6.09B

ARLP:

$780.57M

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность -53.28%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 36.66%.


XP

С начала года

-53.28%

1 месяц

-21.52%

6 месяцев

-30.91%

1 год

-53.44%

5 лет

-20.02%

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

36.66%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

14.13%

1 год

47.01%

5 лет

29.18%

10 лет

4.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XP c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XP, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.341.98
Коэффициент Сортино XP, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.042.51
Коэффициент Омега XP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.731.35
Коэффициент Кальмара XP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.702.54
Коэффициент Мартина XP, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.879.18
XP
ARLP

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34
1.98
XP
ARLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и ARLP

XP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XP
XP Inc.
0.00%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.90%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%5.93%

Просадки

Сравнение просадок XP и ARLP

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.84%
-10.13%
XP
ARLP

Волатильность

Сравнение волатильности XP и ARLP

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.89%
6.92%
XP
ARLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab