PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARLP с RBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARLPRBLX
Дох-ть с нач. г.-1.42%-17.15%
Дох-ть за 1 год16.80%-9.49%
Дох-ть за 3 года66.70%-18.91%
Коэф-т Шарпа0.69-0.20
Дневная вол-ть25.58%52.24%
Макс. просадка-90.52%-82.79%
Current Drawdown-10.83%-71.88%

Фундаментальные показатели


ARLPRBLX
Рыночная капитализация$2.52B$23.53B
Прибыль на акцию$4.81-$1.87
PEG коэффициент-1.048.18
Выручка (12 мес.)$2.57B$2.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.01B$364.46M
EBITDA (12 мес.)$934.22M-$1.04B

Корреляция

0.09
-1.001.00

Корреляция между ARLP и RBLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и RBLX

С начала года, ARLP показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -17.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
365.48%
-15.82%
ARLP
RBLX

Сравнение акций, фондов или ETF


Alliance Resource Partners, L.P.

Roblox Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARLP c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
0.69
RBLX
Roblox Corporation
-0.20

Сравнение коэффициента Шарпа ARLP и RBLX

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RBLX равного -0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARLP и RBLX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
-0.20
ARLP
RBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и RBLX

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
13.87%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%5.93%
RBLX
Roblox Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и RBLX

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARLP и RBLX


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.83%
-71.88%
ARLP
RBLX

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и RBLX

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 6.60%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.60%
13.67%
ARLP
RBLX