PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с RBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с RBLX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или RBLX.

Корреляция

Корреляция между ARLP и RBLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARLP и RBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
599.01%
-5.48%
ARLP
RBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.68

RBLX:

1.72

Коэф-т Сортино

ARLP:

2.17

RBLX:

2.14

Коэф-т Омега

ARLP:

1.30

RBLX:

1.34

Коэф-т Кальмара

ARLP:

3.16

RBLX:

1.14

Коэф-т Мартина

ARLP:

7.77

RBLX:

7.08

Индекс Язвы

ARLP:

5.76%

RBLX:

12.41%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.68%

RBLX:

51.05%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

RBLX:

-82.79%

Текущая просадка

ARLP:

-3.71%

RBLX:

-51.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.49B

RBLX:

$42.15B

EPS

ARLP:

$2.77

RBLX:

-$1.47

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

RBLX:

8.18

Коэффициент P/S

ARLP:

1.43

RBLX:

11.70

Коэффициент P/B

ARLP:

1.89

RBLX:

190.35

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$1.80B

RBLX:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$851.02M

RBLX:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$445.77M

RBLX:

-$462.81M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у RBLX с доходностью 13.53%.

ARLP

С начала года

7.09%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

13.28%

1 год

44.89%

5 лет

65.20%

10 лет

8.23%

RBLX

С начала года

13.53%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

57.23%

1 год

87.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и RBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
RBLX
Ранг риск-скорректированной доходности RBLX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARLP: 1.68
RBLX: 1.72
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARLP: 2.17
RBLX: 2.14
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARLP: 1.30
RBLX: 1.34
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARLP: 3.16
RBLX: 1.14
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARLP: 7.77
RBLX: 7.08

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и RBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
1.72
ARLP
RBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и RBLX

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.20%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и RBLX

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и RBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-51.24%
ARLP
RBLX

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и RBLX

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 9.69%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
18.84%
ARLP
RBLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и RBLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию