PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с BTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с BTU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или BTU.

Корреляция

Корреляция между ARLP и BTU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARLP и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.81%
-53.48%
ARLP
BTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.68

BTU:

-0.92

Коэф-т Сортино

ARLP:

2.17

BTU:

-1.35

Коэф-т Омега

ARLP:

1.30

BTU:

0.84

Коэф-т Кальмара

ARLP:

3.16

BTU:

-0.61

Коэф-т Мартина

ARLP:

7.77

BTU:

-1.57

Индекс Язвы

ARLP:

5.76%

BTU:

29.46%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.68%

BTU:

50.16%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

BTU:

-98.07%

Текущая просадка

ARLP:

-3.71%

BTU:

-69.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.49B

BTU:

$1.51B

EPS

ARLP:

$2.77

BTU:

$2.73

Коэффициент P/E

ARLP:

9.82

BTU:

4.44

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

BTU:

0.00

Коэффициент P/S

ARLP:

1.43

BTU:

0.36

Коэффициент P/B

ARLP:

1.89

BTU:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$1.80B

BTU:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$851.02M

BTU:

$548.80M

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$445.77M

BTU:

$745.70M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -39.11%.

ARLP

С начала года

7.09%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

13.28%

1 год

44.89%

5 лет

65.20%

10 лет

8.23%

BTU

С начала года

-39.11%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-45.13%

5 лет

37.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и BTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARLP: 1.68
BTU: -0.92
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARLP: 2.17
BTU: -1.35
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARLP: 1.30
BTU: 0.84
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARLP: 3.16
BTU: -0.61
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARLP: 7.77
BTU: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BTU равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.92
ARLP
BTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и BTU

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности BTU в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.20%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
BTU
Peabody Energy Corporation		2.36%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и BTU

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-69.78%
ARLP
BTU

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и BTU

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 9.69%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 29.19%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
29.19%
ARLP
BTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию