Сравнение ARLP с NRP
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and NRP (Natural Resource Partners L.P.) are both stocks. Both operate in the Thermal Coal industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ARLP returned 15.08%/yr vs 34.01%/yr for NRP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и NRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у NRP с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям NRP по среднегодовой доходности: 15.08% против 34.01% соответственно.
ARLP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
NRP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 48.62%
- 10 лет*
- 34.01%
Сравнение доходности по годам ARLP и NRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.82% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.96% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
Correlation
The correlation between ARLP and NRP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between ARLP and NRP shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLP:
$72.64
NRP:
$9.53
ARLP:
0.35
NRP:
11.12
ARLP:
0.01
NRP:
0.71
ARLP:
0.01
NRP:
5.74
ARLP:
$517.67B
NRP:
$184.53M
ARLP:
$353.56M
NRP:
$128.91M
ARLP:
$82.91B
NRP:
$140.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. NRP — Ранг доходности на риск
ARLP
NRP
Сравнение ARLP c NRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Natural Resource Partners L.P. (NRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLP | NRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.75 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 2.60 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLP | NRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и NRP
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки NRP в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и NRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | NRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -97.11% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -18.22% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -18.74% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.24% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -78.75% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -14.88% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -43.53% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 5.27% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и NRP
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 5.78%, в то время как у Natural Resource Partners L.P. (NRP) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | NRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.48% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 15.13% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 20.10% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 34.78% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 43.24% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и NRP
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности NRP в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.94% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и NRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Natural Resource Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и NRP
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 20.59M при выручке в 39.35M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
NRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 392.00K при выручке в 39.35M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARLP and NRP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRP has higher volatility (7.48%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs NRP's -97.11%.
NRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и NRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор