PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с ARCC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или ARCC.

Корреляция

Корреляция между ARLP и ARCC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARLP и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
792.91%
1,085.96%
ARLP
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.62

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

ARLP:

2.11

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

ARLP:

1.29

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARLP:

3.04

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

ARLP:

7.49

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

ARLP:

5.77%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.71%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

ARLP:

-4.80%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.53B

ARCC:

$14.44B

EPS

ARLP:

$2.79

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

ARLP:

9.84

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

ARLP:

1.44

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

ARLP:

1.92

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$1.80B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$851.02M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$445.77M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.35% соответственно.

ARLP

С начала года

5.88%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

11.44%

1 год

41.12%

5 лет

64.76%

10 лет

8.06%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARLP: 1.62
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARLP: 2.11
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARLP: 1.29
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARLP: 3.04
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARLP: 7.49
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.57
ARLP
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и ARCC

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.32%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и ARCC

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-9.31%
ARLP
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и ARCC

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 9.77%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
15.61%
ARLP
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию