Сравнение ARLP с ARCC
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. ARLP operates in Thermal Coal (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ARLP returned 15.08%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.56% соответственно.
ARLP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам ARLP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.82% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ARLP and ARCC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between ARLP and ARCC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.27B
ARCC:
$13.41B
ARLP:
$72.64
ARCC:
$1.63
ARLP:
0.35
ARCC:
11.46
ARLP:
0.01
ARCC:
1.72
ARLP:
0.01
ARCC:
5.01
ARLP:
1.58
ARCC:
0.95
ARLP:
$517.67B
ARCC:
$2.63B
ARLP:
$353.56M
ARCC:
$1.86B
ARLP:
$82.91B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ARLP
ARCC
Сравнение ARLP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.34 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.63 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.36 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.43 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и ARCC
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -79.36% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -19.35% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -19.35% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -21.76% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -56.77% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -13.66% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -9.10% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 10.48% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и ARCC
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.94% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 14.71% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 18.40% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 19.96% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 25.58% | +24.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и ARCC
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и ARCC
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARLP and ARCC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLP has higher volatility (5.78%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs ARCC's -79.36%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор