PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARLP с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARLP и ARCC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ARLP и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
723.74%
1,074.27%
ARLP
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.98

ARCC:

1.71

Коэф-т Сортино

ARLP:

2.51

ARCC:

2.39

Коэф-т Омега

ARLP:

1.35

ARCC:

1.31

Коэф-т Кальмара

ARLP:

2.54

ARCC:

2.86

Коэф-т Мартина

ARLP:

9.18

ARCC:

11.81

Индекс Язвы

ARLP:

5.18%

ARCC:

1.68%

Дневная вол-ть

ARLP:

24.06%

ARCC:

11.61%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

ARLP:

-10.13%

ARCC:

-1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.33B

ARCC:

$13.76B

EPS

ARLP:

$3.52

ARCC:

$2.60

Цена/прибыль

ARLP:

7.40

ARCC:

8.19

PEG коэффициент

ARLP:

-1.04

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.48B

ARCC:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$576.84M

ARCC:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$780.57M

ARCC:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 4.82% против 13.47% соответственно.


ARLP

С начала года

36.66%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

14.13%

1 год

47.01%

5 лет

29.18%

10 лет

4.82%

ARCC

С начала года

16.99%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.72%

1 год

19.43%

5 лет

13.15%

10 лет

13.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARLP c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.981.71
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.512.39
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.31
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.542.86
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.1811.81
ARLP
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
1.71
ARLP
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и ARCC

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности ARCC в 8.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.90%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%5.93%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.98%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и ARCC

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.13%
-1.86%
ARLP
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и ARCC

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.92%
3.34%
ARLP
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab