Сравнение XOP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XOP и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 5.87% против 11.60% соответственно.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. XOM — Ранг доходности на риск
XOP
XOM
Сравнение XOP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.04 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.48 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.44 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.48 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XOP и XOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и XOM
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и XOM
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -62.40% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -15.79% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -20.51% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -61.34% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -6.23% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -10.20% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.18% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и XOM
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 8.36% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 17.04% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 25.43% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 26.57% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 27.93% | +12.36% |