PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XOP charges 0.35%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности XOP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 3.80% против -36.44% соответственно.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between XOP and GUSH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.99

The correlation between XOP and GUSH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOP и GUSH

Секторы
XOP
GUSH

Энергетика

97.2%
97.2%

Сырьевые материалы

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
GUSH
97.2%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

XOP

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

GUSH

-

Финансовые услуги

XOP

-

GUSH

-

Здравоохранение

XOP

-

GUSH

-

Промышленность

XOP

-

GUSH

-

Недвижимость

XOP

-

GUSH

-

Технологии

XOP

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

XOP

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с DRIPXOP с IYEXOP с ET
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZUGUSH с COST

Доходность на риск

XOP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.62

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

6.06

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.44

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XOP и GUSH

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.98%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-28.94%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-63.59%

+28.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-73.64%

+38.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-99.94%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-99.79%

+63.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-92.92%

+50.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

12.52%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и GUSH

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 10.03%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

20.17%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

43.47%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

55.62%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

68.21%

-34.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

93.72%

-53.44%

Сравнение комиссий XOP и GUSH

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и GUSH

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XOP and GUSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.80% vs -36.44% for GUSH. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.80% return vs -36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.44% for GUSH.

XOP is categorized as Energy Equities, while GUSH is Leveraged Equities. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 1.17% for GUSH.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор