PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

XOP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 5.87% против -32.91% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с DRIPXOP с IYEXOP с ET
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COSTGUSH с TECL

Сравнение комиссий XOP и GUSH

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.14

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.43

+0.50

Корреляция

Корреляция между XOP и GUSH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и GUSH

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOP и GUSH

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.98%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-43.67%

+19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-73.64%

+38.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-99.94%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-99.77%

+64.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-92.81%

+50.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

17.57%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и GUSH

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

16.69%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

39.24%

-19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

67.59%

-33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

68.73%

-34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

94.30%

-54.01%