PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOP с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с GUSH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

XOP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или GUSH.

Корреляция

Корреляция между XOP и GUSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XOP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.50

GUSH:

-0.63

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.52

GUSH:

-0.65

Коэф-т Омега

XOP:

0.93

GUSH:

0.91

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.26

GUSH:

-0.42

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.33

GUSH:

-1.51

Индекс Язвы

XOP:

12.49%

GUSH:

27.73%

Дневная вол-ть

XOP:

32.30%

GUSH:

65.12%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

XOP:

-55.25%

GUSH:

-99.88%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -20.23%.

XOP

С начала года

-6.33%

1 месяц

14.60%

6 месяцев

-12.20%

1 год

-16.18%

5 лет

23.77%

10 лет

-3.21%

GUSH

С начала года

-20.23%

1 месяц

29.33%

6 месяцев

-31.06%

1 год

-40.83%

5 лет

25.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOP и GUSH

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и GUSH

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GUSH в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.63%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		3.46%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOP и GUSH

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и GUSH

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.58%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...