PortfoliosLab logo
Сравнение XOP с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOP и GUSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XOP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.34%
-99.89%
XOP
GUSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.79

GUSH:

-0.83

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.96

GUSH:

-1.07

Коэф-т Омега

XOP:

0.86

GUSH:

0.85

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.40

GUSH:

-0.53

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.83

GUSH:

-1.78

Индекс Язвы

XOP:

13.84%

GUSH:

29.80%

Дневная вол-ть

XOP:

31.93%

GUSH:

64.44%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

XOP:

-58.84%

GUSH:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -32.14%.


XOP

С начала года

-13.85%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-25.94%

5 лет

22.17%

10 лет

-4.40%

GUSH

С начала года

-32.14%

1 месяц

-31.63%

6 месяцев

-34.90%

1 год

-54.06%

5 лет

21.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOP и GUSH

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOP: -0.79
GUSH: -0.83
Коэффициент Сортино XOP, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOP: -0.96
GUSH: -1.07
Коэффициент Омега XOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOP: 0.86
GUSH: 0.85
Коэффициент Кальмара XOP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOP: -0.65
GUSH: -0.53
Коэффициент Мартина XOP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOP: -1.83
GUSH: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.83
XOP
GUSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и GUSH

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GUSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.86%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
4.07%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOP и GUSH

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.34%
-99.90%
XOP
GUSH

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и GUSH

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 22.80%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 46.88%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
46.88%
XOP
GUSH