PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с DRIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.62%/yr vs -42.02%/yr for DRIP. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XOP charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности XOP и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.80%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: 3.62% против -42.02% соответственно.

XOP

1 день
-3.93%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
15.89%
С начала года
32.00%
1 год
35.18%
3 года*
7.12%
5 лет*
17.79%
10 лет*
3.62%
Всё время*
2.31%

DRIP

1 день
7.79%
1 месяц
-14.81%
6 месяцев
-32.63%
С начала года
-48.80%
1 год
-52.43%
3 года*
-22.07%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
-42.02%
Всё время*
-41.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
$17.00M$56.52M$126.54M

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
$582.31M$574.26M$579.40M

Сравнение доходности по годам XOP и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		32.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.80%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between XOP and DRIP is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.99

The correlation between XOP and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с IYEXOP с ET
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD

Доходность на риск

XOP vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOP c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.92

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.43

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.85

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-1.36

+5.95

XOP vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и DRIP

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.95%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-62.18%

+43.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-76.02%

+41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-96.24%

+61.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-99.92%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.30%

-99.94%

+61.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.55%

-90.57%

+48.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

38.50%

-30.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и DRIP

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 9.70%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

19.39%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

44.90%

-22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

57.37%

-28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

67.58%

-34.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

95.72%

-55.56%

Сравнение комиссий XOP и DRIP

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и DRIP

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DRIP в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and DRIP have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.39%) compared to XOP (9.70%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.62% vs -42.02% for DRIP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.62% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.97% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while DRIP is Leveraged Equities. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 1.07% for DRIP.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор