PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOP с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с DRIP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

XOP и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или DRIP.

Корреляция

Корреляция между XOP и DRIP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XOP и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.44

DRIP:

0.20

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.39

DRIP:

0.78

Коэф-т Омега

XOP:

0.95

DRIP:

1.10

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.22

DRIP:

0.12

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.10

DRIP:

0.80

Индекс Язвы

XOP:

12.56%

DRIP:

14.94%

Дневная вол-ть

XOP:

32.41%

DRIP:

64.86%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

XOP:

-54.00%

DRIP:

-99.87%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -8.49%.

XOP

С начала года

-3.70%

1 месяц

17.90%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-14.15%

5 лет

24.47%

10 лет

-2.93%

DRIP

С начала года

-8.49%

1 месяц

-29.04%

6 месяцев

2.70%

1 год

13.18%

5 лет

-58.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOP и DRIP

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и DRIP

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DRIP в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.56%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.17%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOP и DRIP

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и DRIP

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.70%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...