PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с DRIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

XOP и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: 5.87% против -46.64% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с IYEXOP с ET
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD

Сравнение комиссий XOP и DRIP

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.84

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.32

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.75

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

-1.22

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.84

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.42

+0.49

Корреляция

Корреляция между XOP и DRIP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и DRIP

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DRIP в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOP и DRIP

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.95%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-76.02%

+52.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-96.75%

+61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-99.92%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-99.94%

+64.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-90.30%

+47.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

46.77%

-39.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и DRIP

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

16.88%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

39.41%

-19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

66.99%

-33.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

68.82%

-34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

97.13%

-56.84%