PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с OIH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.62%/yr vs -2.16%/yr for OIH. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOP и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 3.62% против -2.16% соответственно.

XOP

1 день
-3.93%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
15.89%
С начала года
32.00%
1 год
35.18%
3 года*
7.12%
5 лет*
17.79%
10 лет*
3.62%
Всё время*
2.31%

OIH

1 день
-1.81%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
6.22%
С начала года
35.22%
1 год
61.88%
3 года*
5.86%
5 лет*
17.35%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OIH

VanEck Oil Services ETF
$98.22M$109.00M$136.13M

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
$582.31M$574.26M$579.40M

Сравнение доходности по годам XOP и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		32.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
OIH
VanEck Oil Services ETF		35.22%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between XOP and OIH is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between XOP and OIH has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и OIH

Секторы
XOP
OIH

Энергетика

95.1%
100.0%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

2.2%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

XOP
95.1%
OIH
100.0%

Сырьевые материалы

XOP
4.3%
OIH

-

Промышленность

XOP
2.2%
OIH

-

Технологии

XOP
0.6%
OIH

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

OIH

-

Финансовые услуги

XOP

-

OIH

-

Здравоохранение

XOP

-

OIH

-

Недвижимость

XOP

-

OIH

-

Коммунальные услуги

XOP

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYEXOP с ET
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIGOIH с DBO

Доходность на риск

XOP vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOP c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.75

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.99

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

8.96

-4.37

XOP vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и OIH

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-94.45%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-20.78%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-43.80%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-43.80%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-89.62%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.30%

-65.71%

+27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.55%

-48.95%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

6.94%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и OIH

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с VanEck Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.44%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

21.07%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

29.50%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

36.38%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

42.31%

-2.15%

Сравнение комиссий XOP и OIH

И XOP, и OIH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и OIH

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности OIH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.26%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and OIH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (9.70%) compared to OIH (8.44%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.62% vs -2.16% for OIH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.62% return vs -2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP and OIH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XOP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.26% for OIH.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор