PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOP с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с VDE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE).

XOP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или VDE.

Корреляция

Корреляция между XOP и VDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XOP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.50

VDE:

-0.27

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.52

VDE:

-0.16

Коэф-т Омега

XOP:

0.93

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.26

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.33

VDE:

-0.79

Индекс Язвы

XOP:

12.49%

VDE:

7.88%

Дневная вол-ть

XOP:

32.30%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

XOP:

-55.25%

VDE:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -3.21% против 4.02% соответственно.

XOP

С начала года

-6.33%

1 месяц

14.60%

6 месяцев

-12.20%

1 год

-16.18%

5 лет

23.77%

10 лет

-3.21%

VDE

С начала года

-1.87%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-6.89%

5 лет

25.00%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOP и VDE

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и VDE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VDE в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.63%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.31%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XOP и VDE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и VDE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...