Сравнение XOP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XOP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или VDE.
Основные характеристики
| XOP | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.11% | 3.18% |
| Дох-ть за 1 год | -13.87% | -5.83% |
| Дох-ть за 3 года | 17.67% | 25.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.50% | 2.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -0.25 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 18.55% |
| Макс. просадка | -90.27% | -74.16% |
| Текущая просадка | -54.21% | -12.13% |
Корреляция
Корреляция между XOP и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOP и VDE
С начала года, XOP показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -6.50% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и VDE
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и VDE
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VDE в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.60% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.21% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и VDE
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и VDE
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.