Сравнение XOP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XOP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 5.87% против 11.00% соответственно.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и VDE
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
XOP vs. VDE — Ранг доходности на риск
XOP
VDE
Сравнение XOP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.96 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XOP и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и VDE
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и VDE
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -74.20% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -11.99% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -26.58% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -69.29% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -5.02% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -20.06% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.61% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и VDE
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.28% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 14.32% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 25.20% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 26.53% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 29.88% | +10.41% |