PortfoliosLab logo
Сравнение XOP с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOP и VDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XOP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
149.52%
XOP
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.79

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.96

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

XOP:

0.86

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.40

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.83

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

XOP:

13.84%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

XOP:

31.93%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

XOP:

-58.84%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -4.40% против 3.51% соответственно.


XOP

С начала года

-13.85%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-25.94%

5 лет

22.17%

10 лет

-4.40%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-12.09%

5 лет

24.93%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOP и VDE

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOP: -0.79
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино XOP, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOP: -0.96
VDE: -0.45
Коэффициент Омега XOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOP: 0.86
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара XOP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOP: -0.40
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина XOP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOP: -1.83
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.46
XOP
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и VDE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.86%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XOP и VDE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.84%
-14.90%
XOP
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и VDE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
17.51%
XOP
VDE