PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.52%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности XOP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.47% соответственно.

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between XOP and VDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between XOP and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOP и VDE

Секторы
XOP
VDE

Энергетика

97.2%
99.5%

Сырьевые материалы

2.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

XOP

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

VDE

-

Финансовые услуги

XOP

-

VDE

-

Здравоохранение

XOP

-

VDE

-

Промышленность

XOP

-

VDE
0.1%

Недвижимость

XOP

-

VDE

-

Технологии

XOP

-

VDE

-

Коммунальные услуги

XOP

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYEXOP с ET
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с VGTVDE с IYE

Доходность на риск

XOP vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.41

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.06

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.13

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.11

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.41

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XOP и VDE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-74.20%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.80%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-21.41%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-26.58%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-69.29%

-13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-6.27%

-30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-19.96%

-22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.02%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и VDE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.99%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

16.27%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

20.34%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

26.40%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

29.93%

+10.34%

Сравнение комиссий XOP и VDE

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и VDE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XOP and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 3.52% for XOP. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.90% for XOP.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор