PortfoliosLab logo
Сравнение XOP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOP и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XOP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.89%
525.54%
XOP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.79

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.95

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

XOP:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.40

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.83

SPY:

2.39

Индекс Язвы

XOP:

13.74%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

XOP:

31.93%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XOP:

-59.07%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.36% против 11.95% соответственно.


XOP

С начала года

-14.31%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-26.03%

5 лет

22.05%

10 лет

-4.36%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOP и SPY

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOP: -0.79
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино XOP, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOP: -0.95
SPY: 0.89
Коэффициент Омега XOP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOP: 0.87
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XOP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOP: -0.40
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина XOP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOP: -1.83
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.54
XOP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и SPY

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.87%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XOP и SPY

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.07%
-10.54%
XOP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и SPY

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
15.13%
XOP
SPY