PortfoliosLab logo
Сравнение XOP с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOP и IYE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XOP и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
138.82%
XOP
IYE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.79

IYE:

-0.43

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.96

IYE:

-0.41

Коэф-т Омега

XOP:

0.86

IYE:

0.94

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.40

IYE:

-0.52

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.83

IYE:

-1.46

Индекс Язвы

XOP:

13.84%

IYE:

7.25%

Дневная вол-ть

XOP:

31.93%

IYE:

24.89%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

XOP:

-58.84%

IYE:

-13.86%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -4.40% против 2.96% соответственно.


XOP

С начала года

-13.85%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-25.94%

5 лет

22.17%

10 лет

-4.40%

IYE

С начала года

-3.53%

1 месяц

-11.62%

6 месяцев

-6.10%

1 год

-11.07%

5 лет

23.17%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOP и IYE

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.


График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOP: -0.79
IYE: -0.43
Коэффициент Сортино XOP, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOP: -0.96
IYE: -0.41
Коэффициент Омега XOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOP: 0.86
IYE: 0.94
Коэффициент Кальмара XOP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOP: -0.40
IYE: -0.52
Коэффициент Мартина XOP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOP: -1.83
IYE: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.43
XOP
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IYE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IYE в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.86%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок XOP и IYE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.84%
-13.86%
XOP
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IYE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
17.43%
XOP
IYE