PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOP с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с IYE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

XOP и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или IYE.

Корреляция

Корреляция между XOP и IYE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XOP и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.45

IYE:

-0.20

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.44

IYE:

-0.09

Коэф-т Омега

XOP:

0.94

IYE:

0.99

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.24

IYE:

-0.24

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.19

IYE:

-0.65

Индекс Язвы

XOP:

12.64%

IYE:

7.55%

Дневная вол-ть

XOP:

32.41%

IYE:

25.11%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

XOP:

-54.46%

IYE:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -2.80% против 3.70% соответственно.

XOP

С начала года

-4.68%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

-9.84%

1 год

-14.57%

5 лет

24.18%

10 лет

-2.80%

IYE

С начала года

0.34%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-4.92%

5 лет

23.19%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOP и IYE

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IYE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IYE в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.58%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок XOP и IYE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IYE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...