PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs -2.47%/yr for XES. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOP и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 3.80% против -2.47% соответственно.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between XOP and XES is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between XOP and XES has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и XES

Секторы
XOP
XES

Энергетика

97.2%
97.5%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
XES
97.5%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
XES

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

XES

-

Финансовые услуги

XOP

-

XES

-

Здравоохранение

XOP

-

XES

-

Промышленность

XOP

-

XES
2.5%

Недвижимость

XOP

-

XES

-

Технологии

XOP

-

XES

-

Коммунальные услуги

XOP

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

XOP vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.23

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.86

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

9.93

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

26.79

-19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.23

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XOP и XES

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-95.65%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-9.84%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-45.95%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-45.95%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-91.23%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-70.90%

+34.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-54.36%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.64%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и XES

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

8.22%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

20.52%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

30.50%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

39.04%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

45.04%

-4.76%

Сравнение комиссий XOP и XES

И XOP, и XES имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и XES

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and XES have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to XES (8.22%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.80% vs -2.47% for XES. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.80% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP and XES have the same expense ratio: 0.35% per year.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.12% for XES.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор