PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.52%/yr vs 3.57%/yr for USO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOP charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности XOP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOP имеют среднегодовую доходность 3.52%, а акции USO немного впереди с 3.57%.

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between XOP and USO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.64

The correlation between XOP and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

XOP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.21

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.80

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.79

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

9.00

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XOP и USO

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-98.19%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-20.39%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-26.05%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-36.23%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-86.75%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-85.45%

+49.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-75.30%

+32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

10.84%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и USO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 10.03%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

14.97%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

38.35%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

44.32%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

36.09%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

39.00%

+1.27%

Сравнение комиссий XOP и USO

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и USO

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and USO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs 3.52% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for USO.

XOP is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор