PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. XOP is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, XOP returned 14.84%/yr vs 2.79%/yr for UCON. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XOP charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности XOP и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-35.03%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between XOP and UCON is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between XOP and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XOP и UCON

Секторы
XOP
UCON

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Энергетика

XOP
97.2%
UCON

-

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
UCON

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

UCON

-

Финансовые услуги

XOP

-

UCON

-

Здравоохранение

XOP

-

UCON

-

Промышленность

XOP

-

UCON

-

Недвижимость

XOP

-

UCON

-

Технологии

XOP

-

UCON

-

Коммунальные услуги

XOP

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

XOP vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.18

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

8.47

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.64

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XOP и UCON

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-15.31%

-74.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-2.45%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-2.85%

-32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-9.60%

-25.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-0.45%

-35.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-1.48%

-41.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

0.63%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и UCON

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

1.14%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

2.33%

+19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

2.98%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

3.89%

+29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

5.89%

+34.38%

Сравнение комиссий XOP и UCON

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и UCON

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and UCON have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, XOP leads with 14.84% vs 2.79% for UCON. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOP has performed better with a 14.84% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.90% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор