PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с TDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с TDW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while TDW (Tidewater Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs -6.51%/yr for TDW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XOP и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 49.34%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 4.19% против -6.51% соответственно.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

TDW

1 день
-0.51%
1 месяц
16.64%
6 месяцев
31.30%
С начала года
49.34%
1 год
57.38%
3 года*
8.87%
5 лет*
45.34%
10 лет*
-6.51%
Всё время*
-0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и TDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
TDW
Tidewater Inc.		49.34%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%

Correlation

The correlation between XOP and TDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.62

The correlation between XOP and TDW shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Tidewater Inc.

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с NVDATDW с MSFTTDW с JPM

Доходность на риск

XOP vs. TDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPTDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

4.22

+0.30

XOP vs. TDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDW равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и TDW

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и TDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPTDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.80%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-29.10%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-70.35%

+35.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-70.35%

+35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-97.27%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-96.35%

+59.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-49.11%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

13.63%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и TDW

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPTDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.98%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

31.05%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

54.13%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

53.34%

-19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

66.21%

-26.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и TDW

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and TDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (10.98%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs TDW's -99.80%.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и TDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор