PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с SBLK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 27.61%/yr for SBLK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOP и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 40.49%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 4.19% против 27.61% соответственно.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

SBLK

1 день
4.78%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
32.56%
С начала года
40.49%
1 год
46.65%
3 года*
23.13%
5 лет*
20.24%
10 лет*
27.61%
Всё время*
-9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и SBLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		40.49%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%

Correlation

The correlation between XOP and SBLK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XOP and SBLK has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

XOP vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.54

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.11

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.68

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

7.07

-2.55

XOP vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и SBLK

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.76%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-17.49%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-48.44%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-48.44%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-73.77%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-93.66%

+57.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-82.74%

+40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

6.61%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и SBLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

11.94%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

23.63%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

30.49%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

42.57%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

51.94%

-11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и SBLK

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SBLK в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		3.95%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and SBLK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBLK has higher volatility (11.94%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs SBLK's -99.76%.

SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор