PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с PXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с PXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).

XOP и PXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.01% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с FENY

Сравнение комиссий XOP и PXI

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPPXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.40

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.16

-0.09

Корреляция

Корреляция между XOP и PXI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PXI

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PXI в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Просадки

Сравнение просадок XOP и PXI

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PXI.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-85.08%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-20.29%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-33.47%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-79.55%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-5.96%

-29.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-29.65%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

5.42%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PXI

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.58%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

15.33%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

27.62%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

34.09%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

37.30%

+2.99%