PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с PXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).

XOP и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.02% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ

Сравнение комиссий XOP и PXE

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.95

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.40

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.18

-0.11

Корреляция

Корреляция между XOP и PXE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PXE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PXE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок XOP и PXE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PXE.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-83.99%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-23.67%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-37.65%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-80.17%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-6.08%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-28.16%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.39%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PXE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.62%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

19.32%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

33.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

33.81%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

36.99%

+3.30%