PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с IXC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 9.55%/yr for IXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности XOP и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 4.19% против 9.55% соответственно.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between XOP and IXC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between XOP and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOP и IXC

Секторы
XOP
IXC

Энергетика

95.1%
99.5%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

2.2%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

XOP
95.1%
IXC
99.5%

Сырьевые материалы

XOP
4.3%
IXC

-

Промышленность

XOP
2.2%
IXC

-

Технологии

XOP
0.6%
IXC

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

IXC

-

Финансовые услуги

XOP

-

IXC

-

Здравоохранение

XOP

-

IXC

-

Недвижимость

XOP

-

IXC

-

Коммунальные услуги

XOP

-

IXC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

XOP vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.06

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.67

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.60

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

8.11

-3.58

XOP vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и IXC

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-67.88%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-15.36%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-19.06%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-24.93%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-64.16%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-6.70%

-29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-17.44%

-25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.91%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IXC

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.05%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

15.78%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

19.38%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

23.39%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

26.82%

+13.35%

Сравнение комиссий XOP и IXC

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IXC

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IXC в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and IXC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (6.79%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.55% vs 4.19% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.55% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.91% for XOP.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор