PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

XOP и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 5.87% против 11.67% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Сравнение комиссий XOP и IEO

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.35

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между XOP и IEO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IEO

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XOP и IEO

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-79.17%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-21.95%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-31.46%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-75.00%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-6.43%

-28.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-26.42%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IEO

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.35%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

17.66%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

30.67%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

30.64%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

34.94%

+5.35%