Сравнение XOP с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XOP и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -37.27% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и GLDM
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
XOP vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XOP
GLDM
Сравнение XOP c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.35 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.74 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.04 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.27 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.11 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между XOP и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и GLDM
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и GLDM
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -21.63% | -68.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -19.14% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -20.92% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -11.68% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -6.05% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 5.22% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 10.44% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 24.12% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 27.58% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 17.65% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 16.78% | +23.51% |