PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOP returned 14.86%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XOP и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-37.27%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XOP and GLDM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.06

The correlation between XOP and GLDM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и GLDM

Секторы
XOP
GLDM

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

XOP

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

GLDM

-

Финансовые услуги

XOP

-

GLDM

-

Здравоохранение

XOP

-

GLDM

-

Промышленность

XOP

-

GLDM

-

Недвижимость

XOP

-

GLDM

-

Технологии

XOP

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XOP

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XOP vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.24

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.63

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.70

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

4.23

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.02

-0.95

Просадки

Сравнение просадок XOP и GLDM

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-21.63%

-68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-19.14%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-19.14%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-20.92%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-17.65%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-6.22%

-36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

7.69%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и GLDM

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.47%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

22.99%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

26.39%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

17.91%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

16.85%

+23.43%

Сравнение комиссий XOP и GLDM

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и GLDM

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and GLDM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 14.86% for XOP. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for GLDM.

XOP is categorized as Energy Equities, while GLDM is Gold. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.10% for GLDM.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор