PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с EWZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 6.09%/yr for EWZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности XOP и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 4.19% против 6.09% соответственно.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between XOP and EWZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.49

The correlation between XOP and EWZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и EWZ

Секторы
XOP
EWZ

Энергетика

95.1%
15.1%

Сырьевые материалы

4.3%
14.5%

Промышленность

2.2%
11.6%

Технологии

0.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

34.5%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.5%

Энергетика

XOP
95.1%
EWZ
15.1%

Сырьевые материалы

XOP
4.3%
EWZ
14.5%

Промышленность

XOP
2.2%
EWZ
11.6%

Технологии

XOP
0.6%
EWZ
0.4%

Коммуникационные услуги

XOP

-

EWZ
2.1%

Потребительский циклический сектор

XOP

-

EWZ
1.4%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

EWZ
4.7%

Финансовые услуги

XOP

-

EWZ
34.5%

Здравоохранение

XOP

-

EWZ
2.2%

Недвижимость

XOP

-

EWZ

-

Коммунальные услуги

XOP

-

EWZ
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

XOP vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.54

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.09

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.99

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.09

-0.57

XOP vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и EWZ

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-77.25%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-19.27%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-31.36%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-32.24%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-56.99%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-21.48%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-35.89%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

7.50%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и EWZ

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.63%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

19.81%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

24.92%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

27.55%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

33.91%

+6.26%

Сравнение комиссий XOP и EWZ

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и EWZ

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EWZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and EWZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (6.79%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 6.09% vs 4.19% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.09% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.91% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while EWZ is Latin America Equities. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор