Сравнение XOP с DVN
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 5.22%/yr for DVN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XOP и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 4.19% против 5.22% соответственно.
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам XOP и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between XOP and DVN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.86 |
The correlation between XOP and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. DVN — Ранг доходности на риск
XOP
DVN
Сравнение XOP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.34 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и DVN
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -94.93% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -22.15% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -49.22% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -61.45% | +26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -88.51% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -43.58% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -35.96% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 8.48% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и DVN
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.89% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 24.97% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 33.59% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 40.76% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 49.48% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и DVN
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DVN в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and DVN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (8.89%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs DVN's -94.93%.
XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор