Сравнение XOP с CVX
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 10.61%/yr for CVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOP и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.19% против 10.61% соответственно.
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам XOP и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between XOP and CVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between XOP and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. CVX — Ранг доходности на риск
XOP
CVX
Сравнение XOP c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.23 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и CVX
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -55.77% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -20.81% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -20.81% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -24.95% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -55.77% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -9.33% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -11.40% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 7.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и CVX
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.57% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 17.72% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 22.73% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 25.16% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 29.25% | +10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и CVX
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and CVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор