PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOP и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 4.19% против 1.60% соответственно.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between XOP and AMBA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.29

The correlation between XOP and AMBA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

XOP vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.07

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.42

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.11

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-0.21

+4.74

XOP vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и AMBA

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-81.65%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-49.06%

+30.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-52.64%

+17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-81.65%

+46.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-81.65%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-69.70%

+33.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-48.55%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

25.03%

-17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и AMBA

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

36.87%

-30.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

58.50%

-36.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

73.91%

-45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

65.35%

-31.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

58.03%

-17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и AMBA

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and AMBA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs AMBA's -81.65%.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор